{"id":48739,"date":"2025-06-24T10:00:00","date_gmt":"2025-06-24T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/?p=48739"},"modified":"2025-06-24T10:01:18","modified_gmt":"2025-06-24T08:01:18","slug":"a-new-approach-to-integrating-climate-related-shocks-into-credit-risk-management","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/a-new-approach-to-integrating-climate-related-shocks-into-credit-risk-management\/","title":{"rendered":"A new approach to integrating climate-related shocks into credit risk management"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Das Projekt wurde vom FIRM Banking Risk Round Table initiiert. Das Forscherteam Prof. Dr. Christina E. Bannier<\/strong>, Justus-Liebig-Universit\u00e4t Gie\u00dfen, und Dr. Sebastian Rink<\/strong>, Frankfurt School of Finance & Management, haben die Fragestellungen aus der Praxis aufgenommen und ein neues Rahmenwerk zur Kreditrisikobewertung unter Klimaschocks entwickelt. \u00dcber die Fortschritte im Projekt berichten sie regelm\u00e4\u00dfig im Lenkungsausschuss.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

MODELLIERUNG VON SCHOCKS<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Im Zentrum des C-STRIKE-Rahmenwerks steht die Modellierung von \u201eOut-of-Equilibrium\u201c-Schocks, d.\u202fh. abrupten, nichtlinearen Ereignissen wie CO\u2082-Preisspr\u00fcngen, Naturkatastrophen oder Hitzewellen. Der Fokus liegt auf der kurzfristigen Wirkung solcher Schocks, insbesondere ihrer mehrstufigen Transmission \u00fcber direkte Unternehmenswirkungen, sektorale Lieferketteneffekte sowie makro\u00f6konomische R\u00fcckkopplungen. Die Modellstruktur erlaubt eine differenzierte Erfassung von Ergebnisgr\u00f6\u00dfen wie Umsatz, Kosten, Profitabilit\u00e4t und Verschuldungsgrad \u2013 sowohl auf Unternehmensebene als auch aggregiert nach Branchen, Gesch\u00e4ftsmodellen oder Regionen.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

METHODISCHER WERKZEUGKASTEN<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

F\u00fcr das Risikomanagement ergibt sich daraus ein methodischer Werkzeugkasten, mit dem sich Klimarisiken nicht nur qualitativ einordnen, sondern quantitativ bewerten lassen. Anwendungsbeispiele zeigen etwa, wie ein abrupter und starker CO\u2082-Preissprung als variabler Kostenschock differenziert auf emissionsintensive Unternehmen wirkt oder wie eine regionale Flutkatastrophe entlang gro\u00dfer europ\u00e4ischer Fl\u00fcsse sich in Form von Produktionsausf\u00e4llen, Umsatzeinbr\u00fcchen und R\u00fcckg\u00e4ngen des Eigenkapitals bemerkbar machen kann. Die Ergebnisse flie\u00dfen in sogenannte \u201eHeatmaps\u201c ein, die Risikocluster sichtbar machen und so die strategische Risikosteuerung sowie das Portfoliomanagement unterst\u00fctzen.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t

TRANSPARENZ, MODULARIT\u00c4T, VIELFALT<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Ein besonderer Vorteil von C-STRIKE gegen\u00fcber bestehender Methoden \u2013 etwa dem Climate Stress Test der EZB \u2013 liegt in seiner h\u00f6heren Transparenz, Modularit\u00e4t und Schockvielfalt. Das Modell ist in der Lage, verschiedene Schocktypen (physisch und transitorisch) simultan zu analysieren, ber\u00fccksichtigt Unternehmen s\u00e4mtlicher Sektoren und erlaubt eine klare R\u00fcckverfolgbarkeit der Wirkzusammenh\u00e4nge. F\u00fcr das Risikomanagement bedeutet dies: eine fundierte Entscheidungsgrundlage bei der Allokation von Risikokapital, der Bewertung von Verlustpotenzialen und der Ableitung von Ma\u00dfnahmen zur Risikomitigation.<\/p>\n

Die bisherigen Ergebnisse wurden dem Lenkungsausschuss vorgestellt und die R\u00fcckmeldungen aus der Praxis wurden aufgenommen. Das Projektteam Bannier\/Rink plant eine Ausweitung des Modells \u00fcber den Bereich Klimarisiken hinaus \u2013 etwa auf soziale Risiken im ESG-Kontext \u2013 sowie die st\u00e4rkere Integration von Unsicherheiten und Substitutionseffekten. Ziel ist, C-STRIKE zu einem ganzheitlichen, adaptiven Modellrahmen f\u00fcr ein modernes, nachhaltigkeitsorientiertes Risikomanagement weiterzuentwickeln.<\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t\t
<\/div>\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\tFood4Thought\t\t\t\t\t<\/h2>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t

Klimarisiken, Risikomodelle und Kapitalanforderungen: In Food for Thought diskutiert Prof. Dr. Christina E. Bannier, wie Banken sich strategisch auf die Herausforderungen des Klimawandels einstellen k\u00f6nnen.<\/p>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

\n\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\tJetzt reinh\u00f6ren \t\t\t\t\t<\/a>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t

Quelle: FIRM Newsletter vom 20.Mai 2025<\/a><\/p>\n

Zur Pr\u00e4sentation<\/a><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t<\/stop><\/stop><\/stop><\/stop><\/stop><\/stop><\/radialGradient><\/defs><\/path><\/path><\/g><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tFacebook\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tX\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/path><\/svg>\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tLinkedIn\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The growing relevance of climate-related risks presents credit institutions with new methodological and regulatory challenges.
\nThe research project C-STRIKE (Climate Shock Transmission and Risk Inference for Credit Evaluation) addresses the central question of how short-term climate shocks can be systematically and model-based translated into credit risk quantification.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":7,"featured_media":48750,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"template-fullwidth.php","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-48739","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-top-news"],"acf":[],"publishpress_future_action":{"enabled":false,"date":"2026-08-05 18:03:17","action":"change-status","newStatus":"draft","terms":[],"taxonomy":"category","extraData":[]},"publishpress_future_workflow_manual_trigger":{"enabledWorkflows":[]},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48739"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48739\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":49007,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48739\/revisions\/49007"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48750"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/frankfurt-main-finance.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}